Что надо знать об индикаторе Канал Дончиана

При работе с Price Channel вероятность пробоя наблюдается при приближении средней линии к нижней или верхней границе. Если позволяет ширина канала, то можно торговать на отбой/пробой центральной линии с целями, как минимум, в зоне границ. Дождитесь, когда цена пробьет канал в направлении основного тренда и входите в рынок. Если направление пробоя противоречит тенденции рабочего и старшего ТФ, то сигнал нужно пропустить. Канал Дончиана – индикатор, который будет полезен для наблюдения за колебаниями цены на рынке. Таким образом, получается что ширина канала как визуально, то и в количественном выражении (например, пункты) может выступать в качестве самостоятельного индикатора волатильности.

Автор стратегии считал, что длинная позиция закрывается только в момент поступления сигнала на продажу (и наоборот). Возможно, на рынке акций такое поведение оправдано, но на Форекс это может быть опасно. Рынок показывает новый min и текущий бар закрывается за границей канала (предыдущий min − не менее чем на 3 свечи ранее). Длительные (узкие) консолидации могут быть признаком разворота и формирования будущих силовых уровней. Короткие периоды флета трактуются как временные остановки перед продолжением тренда. Основной тренд определяет направление входа в рынок, то есть на бычьем рынке – только покупки, на нисходящем – только продажи.

Низкая волатильность у линии тренда — к развороту

Индикатор Price Channel (Ценовой канал) — классический индикатор семейства Envelope, применение которого позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее канала. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Данный индикатор, также известный как Price Channel, был разработан в начале 70-х годов прошлого века Ричардом Дончианом, прославленным специалистом в области технического анализа финансовых рынков. Price Channel относится к классу трендовых индикаторов и схож по своим сигналам и внешнему виду с не менее известным индикатором Bollinger Bands. Однако, в отличие от полос Боллинджера, ценовые каналы Дончиана строятся на основании максимальных и минимальных цен за определенный период времени. Данная стратегия предусматривает открытие сделки в моменты пробоя границ канала Дончиана.

Вы donchian channel найти его в “Навигаторе” – “Индикаторы” – “Пользовательские”. Если вы не видите установленного индикатора, кликните правой кнопкой мыши в меню “Индикаторы” и выберете команду “Обновить”. Его основное использование, однако, состоит в том, чтобы подать сигнал на открытие длинной или короткой позиции. Исходя из используемых им финансовых инструментов на ценовом графике, а также таймфрейма, на котором он планирует вести торговлю. Торговая система очень зависимая от умения вовремя ухватить экстраординарное событие или важную тенденцию.

В случае, если вы не открывали сделку на прорыве 20 баров, каждый новый прорыв на 55 барах происходит независимо от того, была ли предыдущая сделка прибыльной. Price Channel с успехом может применяться в качестве базового индикатора канала как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы. Но как все вы знаете, один индикатор погоду на рынке не делает.

Торговая стратегия

На следующем скриншоте снова показан график AAPL, где отмечено, как можно свести к минимуму влияние ложных сигналов, применяя масштабирование. В то время как успешные пробои часто приводили к длинным движениям, и трейдер мог бы масштабировать позицию до полного размера. Ложные пробои потерпели неудачу после первого входа, и потеря в этом случае была бы незначительной.

• Это связано с тем, что этот канал назван в честьРичарда Дончиана -пионера механических торговых систем и легендарной фигуры в мире трейдеров (хотя большинство о нем, к сожалению, не знает).
• Узкий канал означает, что цена стабильна – колебаний не так много.
• Пробой нижней границы означает обновление минимума, а пробой верхней – обновление максимума.
• Является простым и эффективным способом проведения технического анализа рынка, который позволяет строить самый высокий max и самый низкий min за указанный интервал времени.

Рассмотрим подробнее способы применения этого индикатора, а также принципы его расчета и построений. Ричард Дончиан для построения канала на дневных графиках рекомендует использовать период 20, что соответствует месяцу. Но это не значит, что канал можно применять только на дневных графиках, и на меньших таймфреймов он проявляет себя хорошо. Кроме описанных выше слабых сторон данной торговой стратегии, у нее есть еще один недостаток – точки выхода в позицию. Классическое описание торговой стратегии работы по Donchian Channel предполагает, что трейдер все время находится в рынке. Открытая позиция на покупку закрывается тогда, когда поступает сигнал на открытие сделки на продажу, и наоборот.

x +900 пунктов (EUR/USD и GBP/USD) за 12 месяцев — Стратегия форекс «BOLT»

Ряд трейдеров находят, что период «20» прекрасно подходит под большинство валютных пар, но также используют коэффициент 18 и 24. В среде трейдеров канальные стратегии пользуются заслуженной популярностью. После формирования «теневого пробоя» открывается длинная позиция при пробое нижней границы, и короткая позиция – при пробое верхней. Тогда первая цель − середина канала, вторая – противоположная граница. Stop Loss в этом случае ставится очень близко – на 1-3 пункта выше/ниже значения ключевого бара. Пробой границы такого канала будет означать обновление абсолютного максимума/минимума за последние 20 дней или часов (в зависимости от таймфрейма, на котором открыт график).

Рассматриваем основные стратегии торговли на рынке Форекс, которые учитывают корреляцию. Канал Дончиана строится взятием самой высокой (максимума из High) и самой низкой (минимума из Low) цены за предыдущие n периодов с последующим обозначением области между ними на графике. Индикатор мультивалютный, а сами каналы Дончиана используются как на фондовом рынке при анализе тренда акций, так и на валютном рынке форекс.

Сделку на покупку можно открывать, если цена отбилась от нижней границы канала Дончиана, а стохастик в это время вышел из зоны перепроданности. Пересечение кривых стохастика друг с другом будет считаться дополнительным подтверждением сигнала. Использование канала Дончиана, безусловно, упрощает и дает более широкую перспективу всем, кто использует инструменты технического анализа. Индикатор, разработанный Ричардом Дончианом, также полезен в ситуациях, когда нужно увидеть колебания рыночных цен. Узкий канал означает, что цена стабильна – колебаний не так много. Точно так же широкий канал Дончиана означает, что волатильность цен за данный период является относительно высокой.

Использование MT4SE для улучшения индикатора Канала Turtle

Если цена сильно колеблется — то Donchian channel будет шире. В заключение стоит отметить, что помимо изменения тренда канал Дончиана позволяет увидеть силу тренда и возросшую волатильность на рынке. Поскольку ценовые максимумы или экстремумы являются своего рода точками поддержки и сопротивления, торговля ведется сугубо на пробой. Сам индикатор является универсальным инструментом и является незаменимой частью сотен различных торговых стратегий, начиная от долгосрочных трендовых и заканчивая скальпирующими тактиками.

Пока разрабатываешь или бэк-тестируешь стратегию, еще сохраняешь надежду на хороший результат. Но в большинстве случаев получается что-то наподобие примера выше. По логике можно было ожидать, что, варьируя периоды «тренировочный + валидационный», а также критерии отбора, можно легко найти выигрышную комбинацию.

Проверьте тенденцию на обоих таймфреймах – она должна быть одинаковой. Рассмотрим для примера классическую стратегию торговли, где анализ графика проводится на двух таймфреймах – H1 и H4. Можно выбирать и другие периоды, но старший обязательно должен быть не менее чем в 4 раза и не больше чем в 8 раз крупнее рабочего. Определяет тип цен для построения коридора Donchian Channel. Если установить здесь переменную «1», то расчет будет идти по точкам High и Low, а если «2», то по ценам закрытия.

Любая информация, предоставленная в статьях этого сайта, является частным мнением её автора. Данные статьи не представляют собой руководство к действию или торговле. Авторы статей и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров. Стратегию торговли ложных пробоев 20 дневных экстремумов в целом оцениваю как удовлетворительную. Не суперрезультативная конечно – примерно в районе 5% прибыли за месяц в среднем по прошлому году. Donchian channel (канал Дончяна) — технический индикатор, разработанный Ричардом Дончяном.

Тест стратегии форекс «Лимитка»: +95,14% по GBP/USD за 12 мес

При совпадении всех трех сигналов одновременно можно открывать Sell-ордер. Прибыль можно фиксировать по Take-Profit, равному минимум двум стоп-лоссам. Также можно зафиксировать прибыль вручную, закрыв ордер при появлении обратного сигнала. Также в настройках можно изменить тип и цвет линий границ канала. Если канал будет расширен в результате обновления ценовых максимумов, то можно заключать сделку на покупку. Теневой пробой обычно указывает на разворот цены от пробитой границы.

Стабильно и систематически зарабатывать на любом движении цены, пусть и не большими порциями. Это поможет Вам в максимально короткие сроки освоить такое интересное направление Трейдинг, а также начать эффективно торговать на финансовых рынках. Если с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления более понятно, то с поиском и рисованием наклонных линий (каналов) существует масса различных вариантов и методик. Услуги предоставляются под брендом ИнстаФорекс, который является зарегистрированной торговой маркой. Price Channel с успехом может применяться в качестве технического базиса как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы.

Валютная пара – любая со средней или высокой волатильностью. Торговля по японским свечамМодели, паттерныПрактическое применение Мюррея. Самому успешному из них было всего 19 лет, и ему дали 2 миллиона долларов, используя которые он получил прибыль более 30 миллионов долларов.

Создателем канала Дончиана является всемирно известный трейдер Ричард Дончиан. Инструмент был разработан еще в далеких 70-х годах, но по сей день не теряет своей актуальности и используется трейдерами со всеми мира. Рассмотрим более подробно принцип его использования и правила открытия сделок.

• Данная стратегия наиболее актуальна для рынков, часто меняющих направление движения (Форекс, фьючерсы).
• И второй его вариант для стратегии Черепах — docian(тоже в архиве).
• Либо произошел теневой пробой и цена вернулась в пределы канала.
• Убытки, понесённые Дончяном во время биржевого краха 1929 года, подвигли его к изучению технического анализа и истории цен.
• В отличии от скользящих средних, которые строят по ценам закрытий, она не «отвлекается» на мелкие колебания.

В первом https://eduforex.info/ сдвиг осуществляется вправо, во втором – влево (см. Price Channel). Наличие сдвига позволяет проще идентифицировать пробитие ценой границ канала. Современный Price Channel – классический представитель семейства Envelopes − позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее канала.

Такой опыт наглядно демонстрирует, почему дискуссии в среде трейдеров не могут претендовать на полную откровенность и правдивость. Запуская форвард-тесты, мы видим, как бы мы «прожили» будущие рынки с разными подходами к отбору алгоритмов на «прошлых» периодах и продвижению лучших кандидатов в лайв (валидационный период). Версию 1 мы тестировали в 56-ти конфигурациях (рабочий ТФ, стоп-лосс, трендовый режим вкл/выкл). Результаты бэк-тестов обрабатываются и оцениваются в Excel с помощью собственной разработки — макроса GetStats_BackTest (ссылки на скачивание в конце статьи). Для разработки стратегии мы используем, как всегда (пока), визуальный конструктор стратегий Visual JForex от Dukascopy. Пользовательский трейлинг-стоп перемещается только в направлении сделки и никогда в обратную сторону.

Тарифный план для небольших счетов подойдет “Стратег”, для крупных счетов можно рассмотреть тариф “Единый дневной”. Автоследование стоит 6% годовых от стоимости чистых активов. Неописуемым преимуществомстратегии Long Term Donchianявляется возможность резервирования потенциально неограниченной прибыли при одновременном ограничении риска путем перемещения Stop Loss. Рекомендуется рисковать не более, чем 2 – 3% от размера торгового счета на сделку.

Кроме того системе присущи достаточно большие просадки и низкое отношение прбылей к убыткам в связи с существенным числом ложных прорывов цены”. Рассказываем, как торговать на минутных графиках с помощью индикаторов Parabolic SAR, Commodities Channel Index и EMA, которые составляют стратегию скальпинга. Приводим примеры покупки и продажи по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”. Для установки индикатора Канал Дончиана в торговый терминал MetaTrader 4 нужно скопировать файл индикатора в папку “Индикаторы”. Для этого, через главное меню терминала заходим в раздел Файл / Открыть каталог данных / MQL 4 / Indicators – в эту папку копируем файл индикатора, после чего перезапускаем терминал. Найдите папку с названием Indicators и сбросьте в нее файл индикатора Donchian Channel.

Изначально канал Дончиана разрабатывался для торговли по пробойным стратегиям, когда цена пересекает одну из границ и выходит за пределы канала. Чтобы достичь успеха на рынке Форекс, трейдеры должны научиться прогнозировать будущие ценовые движения, применяя различные виды анализа. Одним из самых популярных видов является технический анализ, в котором часто используются различные технические индикаторы и многие из них доступны на торговой пл… Рынки сильно изменились за эти годы, поэтому даже торговая стратегия Черепах нуждается в серьезных модификациях. Кроме того, каналы Дончиана можно использовать по-разному, поэтому не стесняйтесь экспериментировать на безрисковом демо-счете, прежде чем открывать реальный счет с высоким риском и высокой прибылью.

За выбранный промежуток времени, который был задан пользователем в его настройках, представленных в биржевом терминале. Верхняя точка канала проходит через max указанного периода, а нижняя — через ценовой min за аналогичный промежуток времени. Ричард Дончиан – легендарная фигура в биржевой торговле, хотя многие трейдеры даже никогда не слышало про него. Дончиана называют отцом торговых систем следования за тенденцией.